Mario Antonio Margarido

Modelos de Series Temporais Mario Antonio Margarido

Modelos de Séries Temporais são muito úteis, pois captam relações dinâmicas entre variáveis, sendo que, este aspecto, assume expressiva relevância nos campos da Economia, Administração e Finanças. Em um mundo onde as novas tecnologias permitem mais rapidez e transparência na transferência de informações entre diferentes mercados, conhecer o funcionamento dos Modelos de Séries Temporais é uma ferramenta imprescindível no que concerne a tomada de decisões econômicas e financeiras. Em linhas gerais, os Modelos de Séries Temporais, permitem analisar relações estruturais entre variáveis econômicas e financeiras, possibilitando determinar diversos tipos de elasticidades (preço da demanda / oferta, renda, preço cruzada, margens de comercialização, também denominada de transmissão de preços vertical, entre regiões/países, conhecida como elasticidade de transmissão de preços horizontal ou espacial), modelos de projeções, determinar comportamentos sazonais, cíclicos, tanto de variáveis econômicas, quanto financeiras, além da volatilidade, com foco especial em variáveis financeiras. Seus resultados podem ser utilizados no delineamento de políticas públicas, empresariais, tanto em nível micro quanto macroeconômico. Este livro contém nove capítulos, os quais abordam diversos tipos de modelos, os quais, podem ser utilizados para diferentes situações, seja no campo da economia, quanto de finanças. São apresentados modelos univariados, como o Modelo Autorregressivo Integrado de Médias Móveis (ARIMA), testes de raiz unitária Dickey-Fuller Aumentado (ADF), Modelo Autorregressivo de Variância Condicional (ARCH), Modelo Autorregressivo de Variância Condicional Generalizado (GARCH) e suas variantes, e Filtro Hodrick-Prescott (Filtro HP). Também, são apresentados modelos multivariados com equação única, aqui representado pelo teste de cointegração de Engle-Granger. Finalmente, são abordados os modelos multivariados com diversas equações, tais como, o Teste de Causalidade de Granger, Modelo Vetorial Autorregressivo (VAR), Teste de Cointegração de Johansen e Modelo Vetorial de Correção de Erro (VEC). Inicialmente, cada capítulo apresenta a parte teórica do respectivo modelo abordado de forma didática, e, no final, é apresentada sua aplicação prática passo a passo, utilizando dados da economia brasileira e internacional. Este livro é indicado para estudantes de economia, administração e finanças, aos níveis de graduação, mestrado profissional, mestrado stricto sensu e doutorado.